Индикатор скользящая средняя

Индикатор скользящая средняя (Moving average, MA) является одним из простейших инструментов технического анализа. Среднее значение рассчитывается за любой период времени, выбранный трейдером, например, 10 дней, 14 дней, 50 дней, 100 дней, 200 дней или 30 минут. Использование скользящей средней в торговле на рынке форекс позволяет извлечь определенные выгоды. Также несомненным преимуществом этого индикатора является возможность его адаптации к любым таймфреймам, что подходит как для долгосрочных трейдеров, так и для скальперов. Поэтому стратегии торговли, в основу которых положен индикатор скользящей средней, стали довольно популярны среди трейдеров.

Типы скользящей средней

Большинство торговых платформ позволяют рассчитать следующие типы скользящей средней: простая, экспоненциальная и линейно-взвешенная.

Простая скользящая средняя (Simple moving average, SMA) рассчитывается как среднее арифметическое. Например, 10 дневная простая скользящая средняя рассчитывается путем сложения цен закрытия за 10 последних дней и делит эту сумму на 10. На следующий день этот расчет повторяется, таким образом, график индикатора создает плавную линию.

Другим популярным типом этого индикатора является экспоненциальная скользящая средняя (Exponential moving average, EMA). Расчет ее значения является более сложным, поскольку он применяет больший вес к самым последним котировкам. Если вы построите 100-дневную SMA и 100-дневную EMA на одном и том же графике, вы заметите, что EMA реагирует на изменения цены быстрее, чем SMA. Причиной является то, что последним данным присваивается более высокий весовой коэффициент.

Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear weighted moving average, WMA) также устанавливает более высокие весовые коэффициенты для последних данных, однако они будут ниже, чем у EMA.

Пример построения графиков различных типов 50-ти дневной скользящей средней для валютной пары USD/JPY приведен на рисунке ниже.

Пример графиков различных типов скользящей средней

⚠ Важно! Ни один из типов скользящей средней не обладает преимуществами по сравнению с другими. В какой-то период времени использование EMA может давать лучшие результаты чем SMA, а затем наоборот. Также очень сильное воздействие на надежность торговых сигналов оказывает выбранный таймфрейм и количество периодов сглаживания.

Выбираем таймфрейм и период сглаживания

Как правило, трейдеры наиболее часто используют следующие периоды сглаживания: 10, 20, 50, 100 и 200. Они могут быть применены к любому таймфрейму (одна минута, час, 4 часа, день, неделя), в зависимости от временного горизонта трейдера.

⚠ Важно! Период сглаживания играет очень важное значение для надежности получаемых сигналов.

Скользящая средняя с коротким периодом сглаживания будет гораздо быстрее реагировать на изменения курса валютной пары. На рисунке ниже построен график 20-дневной и 100-дневной скользящей средней для валютной пары USD/JPY.

Пример графиков скользящей средней с различными периодами сглаживания

Необходимо понимать, что чем меньше выбран период сглаживания, тем больше будет возникать торговых сигналов. Однако и надежность таких сигналов будет низкой. Большой период сглаживания, напротив, приведет к возникновению малого количества сигналов, однако их надежность будет более высокой.

⚠ Важно! Индикатор скользящая средняя относится к группе запаздывающих. То есть он дает сигнал о развороте тренда с лагом.

Лаг – это период время, который требуется скользящей средней, чтобы сигнализировать о потенциальном развороте тренда. Поэтому, чем больше выбран период сглаживания, тем позже индикатор подаст сигнал о развороте.

Период сглаживания у скользящей средней может быть любой произвольной длины: 14, 28, 90, 125 и т.д. Трейдер может сам корректировать настройки этого индикатора таким образом, чтобы он давал более точные сигналы.

Как пользоваться скользящей средней

Основной целью индикатора скользящая средняя является определение тренда, господствующего на рынке в настоящий момент. Общее правило можно сформулировать так:

  • если текущая котировка находится выше скользящей средней, то тренд считается восходящим;
  • если текущая котировка находится ниже скользящей средней, то тренд считается нисходящим.

Также важным аспектом является направление изменения графика индикатора. Если он направлен вверх, то тренд восходящий. Если направлен вниз, то нисходящий.

⚠ Важно! На восходящем тренде график скользящей средней выступает в качестве линии поддержки, а на нисходящем – в качестве линии сопротивления.

На рисунке ниже приведен график 100-дневного SMA для валютной пары USD/JPY, который выступает в качестве линии сопротивления на нисходящем тренде.

Пример использования скользящей средней в качестве линии сопротивления

Торговые стратегии

Кроссоверы являются одной из основных стратегий, основанных на индикаторе скользящая средняя.

Первый тип стратегии кроссовера основан на получении сигналов в момент, года график цены пересекает график скользящего среднего. Такой сигнал уведомляет трейдера о потенциальном развороте тренда. Если график цены пересекает график индикатора по направлению «сверху-вниз» - это сигнал на открытие короткой позиции (продажу). При пресечении «снизу-вверх» возникает сигнал на открытие длинной позиции (покупку).

Второй тип стратегии кроссовера основан на использовании двух скользящих средних с разными периодами сглаживания. Когда график скользящей средней с меньшим периодом сглаживания пересекает график индикатора с большим периодом сглаживания по направлению «снизу-вверх» - это сигнал на покупку. Он также известен как «золотой крест».

В обратной ситуации, при пересечении в направлении «сверху-вниз», возникает сигнал на продажу, который известен как «крест смерти».

Торговая стратегия и скользящяя средняя

Недостатки

Все типы скользящих средних рассчитываются на основе исторических данных, а методика их расчета не предполагает элемента прогноза. Поэтому результаты, полученные за счет их использования, могут иметь случайный характер. Этим объясняется наличие определенного процента ложных сигналов.

Одна из основных проблем заключается в том, что в периоды высокой волатильности количество ложных сигналов резко возрастает. В такой ситуации наиболее разумной стратегией будет временный отказ от совершения сделок, либо использование другого технического индикатора для определения характера тренда. То же самое справедливо и для стратегий кроссовера.

Скользящие средние работают довольно хорошо при ярко выраженном тренде, и плохо в условиях высокой волатильности или при боковом тренде. Корректировка периода сглаживания или выбор другого таймфрейма может временно устранить эту проблему, однако полностью исключить ложные сигналы невозможно.

Copyright © 2019 myfxacademy.ru